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删除下载的手机短信到桌面软件的具体步骤取决于您使用的操作系统和设备类型。如果您无法删除某个软件，请尝试以下方法。
1、检查是否有桌面快捷方式：有些软件会在桌面上创建快捷方式，您需要先找到并删除这些快捷方式。
2、使用卸载程序功能：大多数手机操作系统都提供了卸载程序的功能，您可以进入手机的设置菜单，找到应用程序或应用管理选项，然后找到要删除的软件并卸载它，如果您使用的是Android系统，可以在Google Play商店中查找并卸载应用程序，如果您使用的是iOS系统，可以在App Store中删除应用程序。
3、使用第三方软件管理工具：您可以尝试使用第三方软件管理工具来卸载应用程序，这些工具可以帮助您管理手机中的应用程序，并允许您卸载难以删除的应用程序，使用第三方工具时要小心，确保它们来自可靠的来源，并且与您的手机兼容。
4、重启手机：重启手机可以解决一些软件问题，包括无法删除应用程序的问题。
如果您尝试了以上方法仍然无法删除该软件，建议您联系手机制造商或运营商的客服支持寻求帮助，他们可能能够提供更具体的解决方案或建议，请注意备份重要数据，以免在删除过程中丢失。